SigmaFit é baseada em soluções do autor novos exatas (YM_SV) dos volatilidade estocástica (SV) de problemas de opções. Ele se encaixa um estado do modelo de opção para o mercado de arte SV (futuros) preços das opções até 6410% melhor do que os modelos de precificação de opções populares como o preto (76) -Scholes (também equipado). Ele pode usar os modelos equipados para prever outros preços de mercado, gregos e volatilidades implícitas (IVs), como os preços do dia seguinte sobre% 1114 mais perto.
Estas e outras evidências são incluídos como exemplos reais os usuários podem executar & ver para eles. SigmaFit é simples de usar, basta fazer duas simples 1 e 2 colunas Strike e arquivos de texto (de mercado) Option Preço, inserir os parâmetros de opção em uma forma simples e clique em Ajustar. Mãos no info, exemplos Leia-me & reais dar uma ajuda extra. As interfaces clique em Excel para todos os embutidos e os preços de previsão, gregos, IVs e da bondade de ajuste. SigmaFit tem muitas aplicações e é indispensável na (Derivativos) (Arbitragem) Trading, Investimentos, Portfolio Management & Seguros, Gestão de Risco, Hedging, VAR
Requisitos :.
Windows 95/98 / NT / 2000 / XP
Limitações :
de 30 dias ou de 30 utilização julgamento
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