Time Series API é uma biblioteca C ++ classe profissional para simular (backtesting) e implantação de estratégias de negociação financeiros, bem como de propósito geral de modelagem de séries temporais. A biblioteca é um motor de série de tempo autônomo que pode ser estendida por meio de um modelo de objeto componente.
Modelos são definidos usando 'sintaxe e semântica fórmula' possível graças a um conjunto de classes de interface leves que substituem o framework de componentes. A biblioteca suporta a modelagem do mesmo as idéias mais complexas, é facilmente estendido, e dá suporte à implantação em qualquer período de tempo (fixo ou variável, com intervalos tão curtos quanto um milésimo de segundo). A biblioteca também se beneficia de um conjunto de classes de banco de dados altamente otimizadas para leitura e escrita de milhões de registros em segundos.
Como uma ferramenta de uso geral para as séries cronológicas modelagem, Time Series API tem aplicações em vários domínios, tais como:
* Negociação e simulação de estratégia de investimento e de implantação:
o mercado individual e modelos inter-mercado
O iterativos avaliações sobre cabazes
o Avaliação de agregados (por exemplo, índices de mercadorias)
O modelos de dados da empresa Fundamental
* Modelagem econômica
* Normalização de séries temporais e processamento:
o dados de treinamento neural Normalizing
transformações de dados o
conversões o prazo
* Monitoração de Dados (por exemplo, financeiro, científico):
o Notificação de Eventos
O reconhecimento de padrões o
o aplicações de filtragem, (por exemplo, redução de ruído)
* Modelagem computacional
O Algoritmos genéticos
Limitações :
Simulações limitada a 1000 bares
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