QuantLib é uma fonte aberta e software biblioteca distribuído livremente implementado principalmente em C ++, exportados para C #, Java, Ruby, Perl, Objective Caml, GNU R, Python, e Scheme. Ele é projetado para funcionar como uma biblioteca de finanças quantitativas que pode ser usado para fixar o preço, modelagem, gestão de risco e negociação na vida real.
Características à primeira vista
Ele fornece uma estrutura de software complexo que pode ser usado para tarefas de finanças quantitativas. Ele oferece várias ferramentas que são úteis tanto para modelagem avançada e aplicação prática, com características como modelos de curvas de rendimento, convenções de mercado, PDEs, solucionadores, Monte Carlo, VAR, e opções exóticas.
No futuro, a biblioteca QuantLib também vai fornecer aos desenvolvedores com ligações para outros idiomas, bem como portas para Matlab / Octave, Gnumeric, S-PLUS / R, arquiteturas COM / SOAP / CORBA, Mathematica, e FpML.
Começando com QuantLib
Para instalar e usar a biblioteca QuantLib em seu sistema operacional GNU / Linux, você terá que primeiro fazer o download da versão mais recente do programa de Softoware, salve o arquivo em algum lugar no seu computador, extrair seu conteúdo com um utilitário gerenciador de arquivos, e abra o aplicativo Terminal.
Na janela de emulação de terminal, use o & lsquo; cd & rsquo; comando para navegar para a localização dos ficheiros de arquivo extraído (por exemplo cd /home/softoware/QuantLib-1.4.1), execute o & lsquo; ./ configure && make & rsquo; comando para configurar e compilar QuantLib, seguido pelo & lsquo; sudo make install & rsquo; comando para instalá-lo em todo o sistema.
Sob o capô
Olhando sob a capa da biblioteca QuantLib, podemos notar que o C ++, C #, Python, Java, Scheme e de programação Ruby línguas têm sido usados para escrever seu código fonte. A biblioteca é voltado para desenvolvedores, educação, bem como o setor financeiro e de seguros.
No momento, ele foi testado com sucesso com várias distribuições de Linux, mas deve ser compatível com todos os sistemas operacionais GNU / Linux. Ambas as arquiteturas de CPU de 64 bits e 32 bits são suportadas
O que é novo nesta versão:.
- QuantLib 1.4.1 é uma versão de compatibilidade. Ela corrige uma série de erros de compilação que vieram à tona quando se utiliza QuantLib 1.4 com Clang 3.5 e impulsionar 1,57. Graças a Tim Smith para o heads-up.
O que é novo na versão 1.7:
- QuantLib 1.4.1 é uma versão de compatibilidade. Ela corrige uma série de erros de compilação que vieram à tona quando se utiliza QuantLib 1.4 com Clang 3.5 e impulsionar 1,57. Graças a Tim Smith para o heads-up.
O que é novo na versão 1.6.2:
- QuantLib 1.4.1 é uma versão de compatibilidade. Ela corrige uma série de erros de compilação que vieram à tona quando se utiliza QuantLib 1.4 com Clang 3.5 e impulsionar 1,57. Graças a Tim Smith para o heads-up.
O que é novo na versão 1.6:
- QuantLib 1.4.1 é uma versão de compatibilidade. Ela corrige uma série de erros de compilação que vieram à tona quando se utiliza QuantLib 1.4 com Clang 3.5 e impulsionar 1,57. Graças a Tim Smith para o heads-up.
O que é novo na versão 1.5:
- QuantLib 1.4.1 é uma versão de compatibilidade. Ela corrige uma série de erros de compilação que vieram à tona quando se utiliza QuantLib 1.4 com Clang 3.5 e impulsionar 1,57. Graças a Tim Smith para o heads-up.
O que é novo na versão 1.3:
- Portabilidade:
- Ativado g compilação ++ no modo C ++ 11.
- Adicionado VC ++ 11 projetos (graças a Edouard Tallent).
- Adicionado alvo x64 para 11 projetos de VC ++ 10 e VC ++ (graças a Johannes Gottker-Schnetmann).
- Removido mais level-4 avisos no VC ++ (graças a Michael Sharpe).
- Os avisos suprimidos em VC ++ para compilar para a plataforma x64 (graças a Johannes Gottker-Schnetmann).
- Data / hora:
- férias fixo para o calendário japonês (graças a Sebastien Gurrieri).
- Adicionado Epiphany (introduzida em 2011) para o calendário Polish (graças a Katastrofa).
- Calendário actualizado Sul-Coreano para 2013 (graças a Faycal El karaa).
- calendário chinês Actualização para 2012 (graças a Cheng Li).
- Calendário actualizado para 2013 para a China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Singapura, Taiwan e Turquia.
- Fixed alguns feriados mexicanos.
- Impedido out-of-bound acesso a degenerar programação.
- Instruments:
- de diferenças finitas motores swaption bermudenses para o G2 ++ e os modelos de Hull-White (graças a Klaus Spanderen).
- mecanismo de precificação Adicionado analítica Heston-Hull-White para a opção de baunilha usando a aproximação H1HW (graças a Klaus Spanderen).
- Dirigido atraso da partida subjacente no motor swaption Jamshidian (graças a Peter Caspers).
- Modelos:
- calibração Adicionado ao modelo GARCH (graças a Slava Mazur).
- Fixed viés prospectivas no cálculo Garch11 (graças a Slava Mazur).
- Os fluxos de caixa:
- Usar padrão correto data de avaliação para dentro de alguns métodos de fluxos de caixa (graças a Peter Caspers).
- cálculo do VPL-base Rendimento agora usa datas de referência do cupão; isso corrige pequenas discrepâncias ao usar contadores dia, como ISMA act / act (graças a Henri Gough e Nick Glass).
- Fixed inicial e final para ajuste de convexidade do cupão de taxa flutuante em atraso (graças a Peter Caspers).
- Os índices:
- inspector Adicionado para o calendário da articulação usado por índices Libor.
- método Adicionado para clonar um índice de swap com uma curva de desconto diferente (graças a Peter Caspers).
- estruturas Prazo:
- Fixed caso degenerado para a volatilidade ABCD (graças a Peter Caspers).
- verificação extrapolação Descontraído para curvas default-probabilidade. Ao calcular as probabilidades de inadimplência entre duas datas ou horas, deixe o primeiro a preceder a data de referência. Isso pressupõe efetivamente que a probabilidade de default antes da referência é nula, e ajuda nos casos em que a protecção de cupão se estende um par de dias antes da referência devido a ajustes (por exemplo, quando a protecção começa em um sábado e a referência é passada para o segunda-feira seguinte).
- Passe correta ATM taxa de frente para sorrir seção de SwaptionVolCube2 (graças a Peter Caspers).
- Adicionado desconto exógeno ao OptionletStripper1 (graças a Peter Caspers).
- Math:
- Adicionado Sobol brownian-ponte de gerador sequência aleatória (graças a Klaus Spanderen).
- Adicionado Richardson-extrapolação utilidade para métodos numéricos (graças a Klaus Spanderen).
- diferencial Adicionado evolução otimizador (graças a Ralph Schreyer e Mateusz Kapturski).
- Adicionado caso especial para fechar () / close_enough () quando qualquer valor é 0; Anteriormente, eles sempre retornar falso que poderia ser surpreendentes (graças a Simon Shakeshaft para a correção).
- Fixed cauda distribuição Gama (graças a Ian Qsong).
- Certifique-se de que a última chamada de função dentro de um solver é passado a raiz (graças a Francis Duffy).
- Implementado condição de contorno Lagrange para interpolação cúbica (graças a Peter Caspers).
- O aumento da precisão na cauda do Ocidente bivariadas cumulativa normal (graças ao Fabien Le Floc'h).
- Melhoria da calibração da SABR interpolação, permitindo que diferentes pontos de partida (graças a Peter Caspers).
- FFT movido e autocovariância implementações de pasta experimental para biblioteca central.
- diferenças finitas:
- condição de contorno de Dirichlet tempo-dependente Adicionado (graças a Peter Caspers).
- Utilidades:
- As conversões implícitas de shared_ptr para bool estão agora explícito; eles foram removidos em C ++ 11 (graças a Scott Condit).
- pasta Experimental:
- A pasta ql / experimental contém código que ainda não é totalmente integrado com a biblioteca ou mesmo totalmente testado, mas é liberado a fim de obter feedback do usuário. aulas experimentais são consideradas instáveis; suas interfaces pode mudar em versões futuras.
- Novas contribuições para este lançamento foram:
- opção barreira Two-ativo e do motor relacionado (graças a IMAFA / estudantes Polytech'Nice Qingxiao Wang e Nabila Barkati).
- solver ODE (graças a Peter Caspers).
- modelo funcional Markov (graças a Peter Caspers).
datas
O que é novo na versão 0.9.7:
- Portabilidade:
- configurações Microsoft Visual C ++ foram renomeados. O Debug padrão e configurações de lançamento agora fazer o link com a versão DLL da biblioteca de tempo de execução comum. Os nomes de outra configuração agora deve ser mais descritivo.
- Correções para Solaris construir.
- TÍTULOS:
- exemplo de títulos Adicionado (graças a Florent Grenier.)
- Adicionado suporte para amortizar obrigações (graças a Simon Ibbotson.) FLUXO DE CAIXA
- Adicionadas mais duas funções de análise de fluxo de caixa (graças a Toyin Akin.) DATA / HORA
- Adicionado calendário bespoke.
- ÍNDICES:
- Adicionado GBP / / CHF / JPY de taxa de swap de dólares.
- USD calendário fixo LIBOR (liquidação, não NYSE).
- modelos de mercado:
- Adicionado de primeira difusão deslocados estocástica volatilidade evolver.
- MOTORES preços:
- Monte Carlo opções de preço médio agora usa fixações passadas corretamente.
- Cotações:
- acrescentou LastFixingQuote, um adaptador de citações para a última fixação disponíveis de um determinado índice.
- Pasta EXPERIMENTAL:
- A pasta ql / experimental contém código que ainda não é totalmente integrado com a biblioteca ou mesmo totalmente testado, mas é liberado a fim de obter feedback do usuário. aulas experimentais são consideradas instáveis; suas interfaces são susceptíveis a alterações em versões futuras. Novas contribuições para este lançamento foram ...
- árvores binomial dependentes do tempo (graças a John Maiden.)
- um novo quadro FDM multidimensional baseada na divisão operador, utilizando esquemas de Craig-Sneyd, Hundsdorfer ou Douglas (graças a Andreas Gaida, Ralph Schreyer, e Klaus Spanderen.)
- implementações de curva de Black-variância e de superfície, tendo um conjunto de citações como entrada (graças a Frank Hovermann.)
- motores CDO sintéticas (graças a Roland Lichters.)
- variância, em conjunto com um motor de processo Heston (graças a Lorella Fatone, Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni, e Francesco Zirilli.)
- um quadro de commodities, incluindo instrumentos como futuros de energia e swaps de energia (graças a J. Erik Radmall.)
- quanto-barreira (graças a Paul Farrington.)
- amortização de obrigações (graças a Simon Ibbotson.)
- um motor perturbativa para opções de barreira (graças a Lorella Fatone, Maria Cristina Recchioni, e Francesco Zirilli.)
índices
opções
opções
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