O modelo de Portfolio Optimization identifica os coeficientes de capital mais eficientes para uma carteira de investimentos financeiros que dá o maior retorno para o menor risco com base no perfil de risco de retorno e correlação entre os investimentos individuais. O design do modelo de otimização do portfólio permite que ele seja aplicado a qualquer carteiras de instrumentos ou fluxo de negócios financeiros. O modelo de otimização de carteiras é intuitivo e flexível, com ícones de ajuda ao longo de ajudar com entrada e interpretação dos resultados de saída. Entrada de dados históricos para a análise é apoiada por opções para especificar os preços absolutos ou retornos, o número de unidades correntes detidos e uma ferramenta para baixar longos períodos de dados do mercado financeiro para os títulos da internet. opções de otimização avançadas incluem a definição de restrições mínimas e máximas para ponderações nas opções de carteira ótima e análise de riscos para a volatilidade global sob o índice de Sharpe, risco de queda ou semi-desvio sob o índice de Sortino e ganho / perda sob a relação de Omega. Otimização analisa a probabilidade de atingir uma meta de retorno via simulação de Monte Carlo. Os resultados portfólio de otimização são exibidos com gráficos de ponderação e retornar distribuições, bem como aquisição e ações de liquidação necessários. O processo de otimização economiza possíveis carteiras ao longo das extremidades da fronteira eficiente. perfis cruciais para mínimo e máximo retorno, risco e índices podem ser posteriormente carregado para análise. A análise técnica é fornecida com a parte traseira testado retorno total da negociação de sinal e otimização automática de constantes período técnico para cada investimento ou total da carteira que resulta em maior retorno de volta testado. indicadores de análise técnica com gráficos detalhados e análises de volta a testar incluem média móvel simples (SMA), taxa de mudança (ROC), média móvel convergência / divergência (MACD), índice de força relativa (RSI) e bandas de Bollinger. O modelo é compatível com Excel 97-2013 para Windows e Excel 2011 ou 2004 para Mac como uma solução de plataforma de otimização de carteiras cruz
O que é novo nesta versão:.
compatível com Excel 2016
O que é novo na versão 5.0:.
Salvar como recurso XLSM para versões recentes do Excel e funções avançadas de exportação
Requisitos :
Excel 2004 ou Excel 2011 para Mac
Limitações :
30 julgamento -dia
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